证券a收益(证券收益性的多少通常取决于)

1、答案A 可以用观察法，由于四个投资收益率是等可能的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确或者采用计算方法，即Er=7%×25%+9%×25%+10%×25%+1290×25%=95。

2、其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，CovRa，Rm是证券a的收益与市场收益的协方差，σ#178m是市场收益的方差β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于。

3、由于证券 A 和证券 B 收益率变动完全负相关，所以可以将它们的方差相加得到总方差两个证别的方差分别为10%和20%，所以总方差为30%解决这个最小化问题的常用方法是使用拉格朗日乘数法这里我们假设投资组合中有 x 的。

4、投资收益率波动系数计算公式答公式为其中Covra，rm是证券a的收益与市场收益的协方差是市场收益的方差因为Covra，rm=ρamσaσm所以公式也可以写成其中ρam为证券a与市场的相关系数σa为证券a的标准差σm。

5、预期收益率=无风险收益率+ 贝塔系数*风险收益率无风险收益率 实际上，如果你从证券a中减去证券B，你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时 由于证券C是证券B的05倍，贝塔系数乘以风险回报和无。

6、这个收益还不错，比预期要多出6万元100万的20%是20万，30万的10%是3万如果先把3万投入A中就是103万 103万的20%=26万元证券作为表彰一定民事权利的书面凭证，它具有以下几个基本特征1证券是财产性权利凭证证券。

7、公式为βa=covra，rmσ_m 其中，βa是证券a的贝塔系数，ra为证券a的收益率，rm为市场收益率，covra，rm是证券a的收益与市场收益的协方差，σ_m是市场收益的方差投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均。

8、答案A A与B属于正相关关系，A与C属于负相关关系，而A与C的相关系数绝对值大于A与B，因此A与C的相关性强于A与B，所以当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大。

9、记为COVA，B举例说明已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益标准差以及相关系数如下证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重A 10% 6% 012 30%B 5% 2% 012 70%那么，组合P的期望收益。

10、贝塔系数的计算公式 公式为其中Covra，rm是证券 a 的收益与市场收益的协方差是市场收益的方差因为Covra，rm = ρamσaσm 所以公式也可以写成其中ρam为证券 a 与市场的相关系数σa为证券 a 的标准。