证券a收益(证券公司收益率)

您好，证券C的预期收益率为15%计算过程如下根据资本资产定价模型Eri=rF+ErMrFβi 得到第一个方程6%=rF+ErMrF*05 第二个方程12%=rF+ErMrF*15 由第二个方程减去第一。

条件不够！证券A是什么。

由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关，因此三种情况下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*03+20%*07=188 而标准差的计算则与相关系数有关1完全正相关，即相关系数=1 标准差=03*03*6%*。

β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票基金等投资术语中常见 贝塔的计算公式为 其中Covra，rm是证券a的收益与市场收益的协方差是市场收益的方差 因为Cov。

公式为βa=covra，rmσ_m 其中，βa是证券a的贝塔系数，ra为证券a的收益率，rm为市场收益率，covra，rm是证券a的收益与市场收益的协方差，σ_m是市场收益的方差投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均。

βa=CovRa，Rmσ#178m 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，CovRa，Rm是证券a的收益与市场收益的协方差，σ#178m是市场收益的方差β系数也称为贝塔系数，是一种风险指数。

贝塔系数公式为其中Covra，rm是证券a的收益与市场收益的协方差是市场收益的方差学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计因为Covra，rm=ρamσaσm所以公式也可以写成其中ρam为证券a与市场的。

这要看是怎么算 比如只投1万 第一年收益50%，是赚5千，第二年还是投1万投资，4%，是亏600。